[Todos] Seminario de Estadística, Modelizacion Estocástica y Aplicaciones

[Pablo Groisman]

Seminario de Estadística, Modelización Estocástica y Aplicaciones (SEMEA)

ANUNCIAMOS DOS ENCUENTROS PARA ESTA SEMANA

PROXIMO ENCUENTRO: Miércoles 17 de Marzo, 10:30hs.
EXPOSITOR/A: Mariela Sued, FCEN-UBA, CONICET.
TITULO:  Un enfoque robusto para problemas con datos faltantes.
LUGAR: Instituto de Cálculo, 2do piso, Pab 2.

RESUMEN: En problemas con datos faltantes disponemos de un vector de
variables explicativas observado en cada miembro  de la muestra,
mientras que la variable respuesta de interés  (escalar) no es
observada en todos los individuos. El enfoque clásico procura
construir estimadores para el valor medio de la respuesta, basado en
los datos observados.
Una forma de robustecer este problema consiste en reformular el
parámetro estadístico de interés,
reemplazando la media de las respuestas por un funcional de posición
robusto. Motivados por el enfoque clásico, postulamos un modelo de
regresión y conseguimos estimar la distribución de la variable
respuesta. Luego, cualquier funcional continuo puede ser estimado.

Este es un trabajo en elaboracion conjuntamente con el Dr. Yohai
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ENCUENTRO EXTRA DE ESTA SEMANA

FECHA: Jueves 18 de Marzo, 10:30hs.
EXPOSITOR/A: Patricia Carvalho Gonçalves, Universidade do Minho, Portugal.
TITULO:  The weakly asymmetric simple exclusion process
LUGAR: Sala de Seminarios del Departamento de Matematica, 2do piso, Pab 1.

RESUMEN:

In this talk we will start by discussing the equilibrium fluctuations
for the simple exclusion process.
The weakly asymmetric simple exclusion process has simple exclusion
dynamics in which the symmetric jumps taken on the
parabolic time scale $n^2$ are added to the asymmetric jumps in the
time scale $n^{3/2}$.
For this later process we show that the limit density fluctuation
field is a solution of the KPZ equation.
I will present a sketch of the proof of this last result.



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