[Todos] Seminario especial

[Pablo Groisman]

Seminario de Probabilidad y Estadística Matemática.

EDICION ESPECIAL LUNES 6/12 11hs.

EXPOSITOR: Isaac Meilijson, Universidad de Tel Avivi
TITULO: Cotas de tipo Lundberg para paseos aleatorios.
LUGAR: Sala de Seminarios del Departamento de Matemática, 2do piso, Pabellón 2.

RESUMEN: Para un paseo aleatorio S_n con media positiva, definamos el
proceso de envoltorio creciente M_n = max {S_k | 0 <= k <= n} y el
proceso de caida D_n=M_n-S_n. Consideremos el tiempo de parada Td=min
{ n | D_n >= d}, la primera vez que el paseo aleatorio ha
experimentado una caída de por lo menos d. Se presentaran cotas para
la altura adquirida E[M_Td] y  cotas estocásticas para la distribución
del minimo global min S_n . Estas cotas de tipo Lundberg se derivaran
de las expresiones exactas para el movimiento Browniano, sumergiendo
en este el paseo aleatorio según los métodos de Skorokhod.

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Para un paseo aleatorio S_n con media positiva, definamos el proceso
de envoltorio creciente M_n = max {S_k | 0 <= k <= n} y el proceso de
caida D_n=M_n-S_n. Consideremos el tiempo de parada Td=min { n | D_n
>= d}, la primera vez que el paseo aleatorio ha experimentado una
caída de por lo menos d. Se presentaran cotas para la altura adquirida
E[M_Td] y  cotas estocásticas para la distribución del minimo global
min S_n . Estas cotas de tipo Lundberg se derivaran de las expresiones
exactas para el movimiento Browniano, sumergiendo en este el paseo
aleatorio según los métodos de Skorokhod.