[Todos] Seminario de Estadistica, Modelizacion Estocastica y Aplicaciones

[Pablo Groisman]

Seminario de Estadística, Modelización Estocástica y Aplicaciones (SEMEA)

PRÓXIMO ENCUENTRO: Miércoles 11 de Noviembre, 12hs.
EXPOSITORA: Nora Müller y Pablo Azcué, Universidad Torcuato Di Tella.

TITULO: Problemas  de optimización para compañías de seguros: control
óptimo sobre modelos estocásticos con saltos.

LUGAR: Instituto de Calculo, 2do piso, Pabellón 2.

RESUMEN: Asumiendo que la reserva de una compañía de seguros sigue un
modelo de Poisson compuesto presentaremos resultados recientes sobre
estrategias óptimas que o bien  maximizan el pago  de dividendos o
bien minimizan  la probabilidad de ruina  controlando el riesgo por
medio de reaseguros y/o inversión en acciones cuyo proceso de precios
es un movimiento browniano geométrico.


Estan todos cordialmente invitados.

 ________________________________________________________________________
Para mas información sobre el seminario
http://mate.dm.uba.ar/~drodrig <http://mate.dm.uba.ar/%7Edrodrig>
Para recibir información sobre el seminario, suscribirse a la lista Kolmogorov
http://mate.dm.uba.ar/mailman/listinfo/kolmogorov
________________________________________________________________________