<div class="gmail_quote">Seminario de Probabilidad y Estadística Matemática.<br><br><div>PROXIMO ENCUENTRO: Miércoles 30 de marzo, 12:00hs.</div><div><div>EXPOSITOR: Alejandro de Acosta.<br>TITULO: Desviaciones grandes para funcionales aditivas de cadenas de Markov. Charla 1 de 2<br>
<br>LUGAR: Sala de Seminarios, Departamento de Matemática. 2do piso Pabellón 1.<br><br>RESUMEN: Bajo cierta condición de recurrencia, se prueba un principio de desviaciones grandes para sumas normalizadas de funciones con valores en un espacio euclídeo de una cadena de Markov con espacio de estados general. En particular, se obtiene la velocidad de convergencia en la ley de grandes números para funciones de una cadena de Markov.<br>
<br><br></div></div><div>_______________________________________________________________________<br>Para ver el calendario del Seminario de Probabilidad y Estadística Matemática<br>
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