Seminario de Probabilidad y Estadística Matemática.<br><br><div>El próximo miércoles dará inicio la temporada 2011 del Seminario de Probabilidad y Estadística Matemática. Durante este año nos reuniremos los miércoles a las 12hs. Recordamos que el seminario está abierto a todo el público interesado. Para el primer encuentro del 2011 contaremos con la presencia del Dr. Alejandro de Acosta. El título y resumen de la charla se adjuntan abajo.</div>
<div><br></div><div><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">_______________________________________________________________________<br>Para ver el calendario del Seminario de Probabilidad y Estadística Matemática<br>
<a href="http://www.google.com/calendar/embed?src=987brtcpho5tt3ch2ud0oobkds%40group.calendar.google.com&ctz=America/Argentina/Buenos_Aires">http://www.google.com/calendar/embed?src=987brtcpho5tt3ch2ud0oobkds%40group.calendar.google.com&ctz=America/Argentina/Buenos_Aires</a><br>
<br>Para más información sobre el seminario<br><a href="http://mate.dm.uba.ar/~drodrig/seminario/">http://mate.dm.uba.ar/~drodrig/seminario/</a><br><br>Para recibir información sobre el seminario y otros actividades relacionadas, suscribirse a la lista Kolmogorov<br>
<a href="http://mate.dm.uba.ar/mailman/listinfo/kolmogorov">http://mate.dm.uba.ar/mailman/listinfo/kolmogorov</a><br>__________________________________________________</div><div><br></div><div><br>PROXIMO ENCUENTRO: Miércoles 23 de marzo, 12:00hs.<br>
EXPOSITOR: Alejandro de Acosta.<br>TITULO: Desviaciones grandes para funcionales aditivas de cadenas de Markov. Charla 1 de 2<br><br>LUGAR: Instituto de Cálculo, 2do piso, Pab 2.<br><br>RESUMEN: Bajo cierta condición de recurrencia, se prueba un principio de desviaciones grandes para sumas normalizadas de funciones con valores en un espacio euclídeo de una cadena de Markov con espacio de estados general. En particular, se obtiene la velocidad de convergencia en la ley de grandes números para funciones de una cadena de Markov.<br>
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